게임스탑 옵션 청산 주기 및 GME 강세

이것은 재정적 조언이 아닙니다. 저는 재정 고문이 아닙니다. 이것은 GME에 대한 내 자신의 연구이며 내가 투자하는 방법입니다. 위험하고 다른 사람들에게는 적합하지 않을 수 있습니다.

이 DD에서

GME가 몇 달에 한 번씩 오르락 내리락하는 이유, 언제 오르는지, 왜 그런지 설명하겠습니다.

이 하위의 DD 작성자 12명과 함께 이 콘텐츠를 관찰, 테스트, 확인 및 동료 검토했습니다.

이 DD에서 배우게 될 내용

1. GME가 상승하는 정확한 날짜/주
2. 1월 28일에 일어난 일
3. 2월 24일에 있었던 일

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예측 가능한 주기에 대한 확실한 증거

나는 8월 GME 주기 동안 내 연구 결과를 확고히 했고 GME가 언제 정상적인 가동을 할 것인지 아는 것이 정말로 가능하다는 것을 확인했습니다.

나는 2개의 증거를 가지고 있다

• August Run - 발생 2일 전에 예측됨
• 11월 실행 - 1주일 전에 예측됨

정확한 날짜를 맞추기를 바라는 것은 마술도 아니고 어둠 속에서 총격을 가하는 것도 아닙니다. GME가 다음에 강세를 보일 때 당신도 "예측"할 수 있습니다.

 

다음 달의 실행

• 2월 실행 - 1개월 전

나는 그것이 마술이 아니며 이 날짜를 스스로 알아낼 수 있음을 반복합니다. 일단 게시되면 위의 링크를 수정할 수 없습니다. 그것들은 영구적입니다.

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[가자 | 섹션 1]

GME 주기/런업 찾기 - 메가 TLDR

너무 쉬워서 어리둥절해서 알아차리기 쉽습니다. 이 섹션에서 앞으로의 모든 GME 주기/런업/녹색 초의 정확한 날짜를 아는 방법을 알려드리겠습니다.

몇 개월

1. 2 월
2. 할 수있다
3. 팔월
4. 십일월

어느 날

1. 런업은 위에서 언급한 달의 3번째 금요일 경에 시작됩니다.
2. 3번째 금요일 바로 다음에 오는 화요일은 보통 메가런 업데이입니다.

나머지 날은 일반적으로 지루하지만 항상 그런 것은 아닙니다.

가격이 얼마나 높거나 낮은지는 청산 및 상계되어야 하는 옵션 거래량이 얼마나 되는지에 따라 다릅니다. 옵션과 관련된 다른 요소도 여기에 영향을 줍니다.

가격이 내가 언급한 화요일을 넘어서면 2021년 1월과 2월에 발생한 것과 같이 이전 달에 높은 옵션 거래량/OI/행사가 있었음을 의미합니다.

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[GME 주기 찾기 | 섹션 2]

GME 주기의 달 찾기

따라서 매월 한 번 모든 옵션 거래가 청산됩니다. 이것은 매달 발생하며 모든 주식의 가격에 큰 영향을 미칩니다. ( 옵션 청산 참조 ).

GME의 옵션 청산 일정은 FMAN 기준 또는 2월, 5월, 8월, 11월 기준입니다.

GME의 가격이 오르기 시작하는 달입니다. 이 현재 게시물에서 우리가 실행할 달은 2월 입니다.

결론

다른 주식은 다른 월별 주기에 청산됩니다( 옵션 주기 참조 ). 당신이 알고 확인해야 할 흥미로운 점은 FMAN 옵션 청산 주기의 대다수 주식이 GME의 상승을 따른다는 것입니다.

이 FMAN 주식의 상당량이 "밈 바구니"의 일부로 추측됩니다.

 

GME 가동 주기의 정확한 날짜 찾기

출처: https://www.sec.gov/rules/sro/nscc/2021/34-92213.pdf

다음 GME 주기 날짜는 다음과 같습니다.

• 2월 16일 - 18일
  • 상위 30위 NSCC 회원은 옵션 청산을 위해 NSCC/DTCC에 돈을 예치해야 합니다. NSCC, DTCC 및 OCC가 나머지를 처리합니다.
• 2월 18일 - 22일
  • NSCC/OCC/DTCC는 전자적으로 서로 통신하고 옵션 거래 검증 및 일부 옵션 네팅/CNS를 수행합니다.
• 2월 22일 - 3월 2일
  • 리얼옵션 네팅/CNS & 청산이 시작됩니다. 일반적으로 정리된 옵션이 많지 않은 경우 네트팅은 빠르면 23' 또는 24'에 종료될 수 있으며 나머지 날은 무미건조한 날짜입니다.

옵션에 대한 청산/CNS가 완료되어 GME에 대해 T+2 볼륨이 표시되는 공식 날짜입니다. 옵션 볼륨을 지우면 런업이 발생합니다. 사람들은 커버드 콜을 높은 IV로 판매하기 시작하고 큰 돈을 벌고 가격을 낮추고 헹구고 반복합니다.

내가 이 글을 쓰기 시작하고 사람들이 이 사실을 알게 된 이후로, 런업 월의 초반 며칠은 강세를 나타내기 시작했고 이로 인해 런업 청산 옵션이 덜 완고하게 되었습니다.

나는 내 기록이 이 사람들로 하여금 자신에게 적합하지 않을 때 추가적인 변동성을 생성하지 않도록 위험을 어떻게든 분할하게 했다고 추측하고 있습니다. 그러나 바로 여기에 있는 이 단락은 은박지일 뿐입니다.

 

memestonks는 어떻게/왜 90일마다 실행되나요?

선택을 취소하는 사람들은 NSCC/DTCC입니다. (예탁결제원, 국민증권청산청). DTCC 우산의 일부이기도 한 OCC(Options Clearing Corporation)도 이 루프의 일부입니다.

모두 같은 회사/법인/우산입니다.

작동 방식:

1. OCC는 해당 월의 예상 옵션 청산량(예: 사람들이 옵션을 구매, 판매, 행사한 금액)을 NSCC로 전송합니다.
2. 그런 다음 NSCC는 30개의 상위 NSCC 참가자(대부분 대형 은행과 일부 다른 은행)에게 해당 옵션 거래를 청산/순(실제로는 Netting이라고 함)에 충분할 정도로 막연하게 돈을 줄 것을 요청합니다. Netting은 책을 0으로 만들기 위해 기본적인 수학을 수행하는 멋진 단어일 뿐입니다. 1 매도 - 1 매수 = 0을 의미합니다.
3. 상위 30위 NSCC 참가자가 해당 거래를 청산하기 위해 해당 금액을 예치해야 하는 기간은 매월 3번째 금요일 과 그 이전/이전 2일입니다.

출처: 위 3가지 정보의 출처는 다음과 같습니다.

• https://www.sec.gov/rules/sro/nscc-an/2021/34-91770.pdf , 페이지 3, 4, 5 및 해당 페이지의 경솔한 각주를 읽으십시오.
• 이 SLD를 만드는 SR-NSCC-801은 필요한 경우 매일 지우기: https://www.dtcc.com/-/media/Files/pdf/2021/6/21/a9018.pdf

SR-NSCC-801은 "그들"이 원하는 경우 매일 옵션 청산을 수행할 수 있도록 허용하지만 시작 시 위험을 분할할 수 있는 방법에 대해 앞에서 언급한 경우를 제외하고는 이전 월간 옵션 청산 일정을 따르는 것으로 보입니다. 옵션 청산 월 및 이전/전통 청산 주기 기간 동안.

 

그래서! 지금까지

지금까지 우리는 다음을 알고 있습니다.

1. 상위 30명의 큰 은행 소년들은 한 달에 한 번 NSCC/DTCC에 돈을 주어야 사람들이 사고, 팔고, 행사하고, 무가치하게 만료되는 OCC의 옵션 거래를 청산/청산해야 합니다.
2. 이 청산의 효과는 청산된 옵션의 양, 행사된 금액, 거래 방향(롱, 숏), 주식 가용성, 파업 등에 따라 강세 또는 약세입니다.
3. 정산 후 남은 금액(보통 있음)이 있으면 ~2주 후에 반환됩니다.

11월의 주기는 처음으로 주기가 다소 불규칙했기 때문에 흥미로웠습니다. 월초와 예상 주기 날짜에 조치가 있었습니다. 나는 그들이 소송을 따르고 2월에 11월 주기를 복제할 것으로 기대합니다. 그것은 그들의 심리학과 내 생각에 그들이 어떻게 일하는지에 있으며 나는 과거의 관찰을 바탕으로 이것을 말합니다.

 

 

예 - SLD 주기의 모습

*SLD 주기의 SLD는 "추가 유동성 예금"을 의미합니다.

이제 금요일 NSCC 입금 마감일을 앞둔 주 동안 시장에 어떤 일이 일어나는지 봅시다. SLD 요구 사항은 시장 전체에 적용되며 모든 주식/주식에 영향을 미치며 모든 주식에 다르게 영향을 미칩니다.

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SPY(SP500) SLD 주기 예

빨간색 사각형 안에는 그 주의 마지막 3일 동안 대부분의 대형 은행인 상위 30개 NSCC 회원이 NSCC/DTCC에 추가 유동성 예금 또는 SLD를 예치해야 하는 주입니다.

다시 말하지만, 입금일은 항상 매월 세 번째 금요일과 그 이전 2일입니다.

• 점선=수요일(NSCC예금선 오픈)
• 짙은 녹색 실선 = 금요일(입금 마감)

이 프리긴 차트를 잠시 보십시오.

매월 3번째 금요일의 ~5일 전에 SP500 지수가 덤프된다는 것을 알 수 있습니까? 그것도 꾸준히? 그런 다음 다음 화요일에 복구가 진행됩니다. :) 왜 이런 일이 발생하는지 정확히 이해하지 못하고 가정만 할 수 있습니다.

이유에 대해 내가 할 수 있는 유일한 가정은 가격을 낮추거나 일부 매도를 수행함으로써 시장과 일부 주식이 더 낮게 거래될 수 있고 따라서 이러한 거래를 청산할 때 SLD 및 은행에서 더 적은 돈을 사용한다는 것입니다. 돈 절약.

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GME 예

이 예에서는 GME 동이 나타나는 날을 보고 있습니다. 진행은 2월 24일, 5월 25일, 8월 23일입니다.

전설:

1. 녹색 점선: NSCC SLD 예금 기간 개시
2. Bright Fat Green Line: 매월 3번째 금요일 / SLD 입금 마감
3. 두 번째 밝은 지방 녹색 라인: 다음 주 화요일
4. 얇은 옅은 녹색 선: CNS/Netting의 6번째 및 마지막 날까지
5. 레드 라인: 옵션 상계 및 나머지 SLD 은행 반환의 마지막 날.
6. 노란색 선: 선물 롤 날짜
7. 노란색 점선: 선물 만기

내가 이전에 말했듯이 GME 문은 항상 선물 롤 월(첫 번째 노란색 선 = 롤 날짜) 전 달이고 거의 항상 90년마다 매월 3번째 금요일 다음 화요일입니다. 날.

여기에 몇 가지 추가 정보 가 있습니다. 선물이 롤포워드되는 날짜와 다음 달 선물이 만료되는 날짜 사이에 언제든지 GME가 덤프합니다. 덧붙여서, 이것은 항상 GME 수입이 예정되어 있을 때이기도 합니다. 왜 이런 일이 발생하는지 스스로 결론을 내리십시오. 제 생각이 있습니다.

 

NSCC 옵션(SLD) 주기에 대한 추가 분석

NSCC SLD 예금 주기는 여러 단계로 구성되며 위에서 아래로 다음과 같습니다.

1. SLD 주기 입금('매월 셋째 금요일 및 그 전날 2일)
2. 이 SLD 주기가 스왑 및 선물 롤링 월 이전 주기인 경우 차트의 첫 번째 큰 GME 녹색 메가동 양초는 정확히 다음 화요일에 나타납니다. 이 날이 +-1일 변경될 수 있는 휴일로 인해 일부 드문 예외가 적용됩니다.
3. 옵션 상계/CNS 기간(매월 3번째 금요일 이후 화요일 + 그 다음 영업일 기준 6일)
4. 사용하지 않은 나머지 SLD 캐시백을 송금인에게 반환(위의 2번 포인트, 하지만 화요일 이후 7영업일)

아래의 다음 11월 GME 주기를 사용하여 더 간단하게 만들고 그림 문자를 추가하겠습니다.

0) 주기 월의 세 번째 금요일 찾기

1) NSCC SLD 입금 주기

2) 옵션 CNS 상계 기간 및 SLD 반환 기간

7일 이후 NSCC 계정에 남아 있는 SLD(예금)는 모두 30개의 NSCC 최대 회원/참가자에게 반환됩니다. 1월 28일 "마진콜"을 이해하는 데 매우 중요하니 꼭 기억하세요 :)

 

8월 GME 주기 SLD 스타일 시각화

이것은 GME 주기, 특히 8월 주기의 구조입니다.

1. 녹색 점선: NSCC SLD 예금 기간 개시
2. 밝은 지방 녹색 라인: SLD 예금 마감일
3. 두 번째 밝은 Fat Green Line: 다음 주 화요일
4. 얇은 옅은 녹색 선: CNS/Netting의 6번째 및 마지막 날까지
5. 레드 라인: CNS 및 SLD의 마지막 날이 은행에 반환됩니다.
6. 노란색 선: 선물 롤 날짜
7. 노란색 점선: 선물 만기

GME 8월 주기 차트

• 8월 3째주 금요일 이후 화요일은 메가그린 캔들이었습니다.
• 이것은 SLD가 은행에 반환되는 마지막 며칠까지 계속됩니다.
• 그런 다음 다음 90일 주기까지 80일 동안 기초 매도로 돌아갑니다.

 

1월 28일 설명 | 섹션 #3

2021년 1월 28일 SLD 주기 시각화

명확히하기 위해,

1월은 분기별/90일/3개월 주기의 일부가 아닙니다. 1월은 뭔가 달랐다. 2월은 GME 90일 주기였습니다.

먼저 1월 달력 위에 SLD 기간을 오버레이한 다음 차트에 시각적으로 표시해 보겠습니다. 나는 당신이 바지를 꽉 채우고 갑자기 모든 것이 이해가 되고 세상의 모든 혼란이 사라질 것이라고 장담합니다. 당신은 Whalecum입니다.

SLD 주기의 3가지 주요 부분을 언급하면 ​​다음과 같습니다.

1. SLD 주기 입금('매월 셋째 금요일 및 그 전날 2일)
2. 이 SLD 주기가 스왑 및 선물 롤링 월 이전 주기인 경우 차트의 첫 번째 큰 GME 녹색 메가동 양초는 정확히 다음 화요일에 나타납니다. 이 날이 +-1일 변경될 수 있는 휴일로 인해 일부 드문 예외가 적용됩니다.
3. 옵션 상계/CNS 기간(매월 3번째 금요일 이후 화요일 + 그 다음 영업일 기준 6일)
4. 사용하지 않은 나머지 SLD 캐시백을 송금인에게 반환(위의 2번 포인트, 하지만 화요일 이후 7영업일)

0) 매월 3번째 금요일

1) NSCC 입금 주기

2) 네팅 / CNS 기간

그린 데이 전 월요일은 실제로 DTCC 문서에 따르면 CNS가 발생하지 않는 은행 휴일이었습니다. 그림을 이동.

다음은 위의 모든 항목이 매핑된 실제 차트입니다. 지금까지 모든 것을 이해했다면 이 차트가 갑자기 이해가 될 것입니다.

그리고 다시, 이것은 모두 시장 역학일 뿐입니다. 거래를 제한한 사람들이 이 내용을 진정으로 이해했는지 여부는 논쟁의 여지가 있습니다. 1월 28일, 거래가 제한된 날 과 SLD 반환일을 확인 하세요.

이날 거래도 중단됐다. 이유가 궁금합니다 :)

 

1월 28일, SLD 리턴 데이

1월 28일은 SLD 반환 날짜입니다. 따라서 SLD/예금이 상위 30위권 NSCC 회원에게 반환되는 SLD 반환일에 발생합니다(예: 대부분 대형 은행). 일 및 계정 잔액을 찾습니다.

• *계정 잔액을 봅니다*
• *아뇨, 부정적입니다*
• *파닉*

문제는 DTCC의 CNS 시스템이 이러한 옵션 거래를 청산/청산해야 한다는 것입니다. 그것은 그들의 일입니다. 그들은 거래를 청산하고 DTCC/NSCC를 통해 각 DTCC/NSCC 회원의 계정에 입금/출금합니다. 이 계좌에 충분한 돈이 있든 없든 그것은 여전히 ​​마이너스가 될 것이고 은행 상대방은 마이너스를 지불해야 합니다.

내가 OCC가 이번 달 청산되는 옵션 거래의 규모를 DTCC/NSCC에 어떻게 전달해야 하는지 말했을 때를 기억하십니까? 전달된 거래량은 SLD 입금 기간이 시작될 때 한 번만 전달됩니다.

OCC-to-NSCC 옵션 거래량은 추정치입니다.

따라서 DTCC/NSCC는 모든 것을 감안할 것이며 OCC가 해당 월의 예상 평균 옵션 거래량을 잘못 계산하거나 NSCC에 잘못된 숫자를 전달한 경우 NSCC는 모든 은행에 청산에 필요한 금액보다 적은 금액을 제공하도록 지시했습니다. 이번 달 옵션 거래가 있지만 그들은 아직 이것을 모릅니다.

OCC가 이 데이터를 DTCC/NSCC에 전달할 때 DTCC는 NSCC 상위 30개 회원이 해당 월에 지불해야 하는 금액임을 자동으로 알게 됩니다. 모든 금액은 대부분 Fed-Ach 및 Fed-Wire 시스템을 통해 자동으로 전송/수신/요청됩니다.

1월과 1월 28일을 설명하는 육즙 부분

• 1월에 GME는 여기에서 언급할 수 없는 또 다른 하위 레딧으로 추진되었습니다.
• 퇴화로 가득 찬 이 특정 하위 레딧(저 포함)은 위험한 옵션을 만료하기 위해 OTM 0일을 구매하여 도박을 하는 퇴화입니다.
• 1월은 Gamma Squeze - Into Short Squeze였습니다. 이것은 사실입니다. 모두가 이것을 알고 있습니다. 감마 스퀴즈는 소매 및 스퀴즈 이전 및 도중에 GME 주식 및 옵션을 구입한 사람들, FD에 대한 특정 다른 레딧 yolos 돈에 의해 유도되었습니다.

우리는 GME의 1월 런업이 모든 거래를 청산하는 데 필요한 GME 변동성과 SLD의 영향을 더욱 악화시키는 단기 및 장기 옵션에 돈을 들이는 사람들과 숏 스퀴즈에 감마 스퀴즈가 결합된 것임을 확인했습니다.

투기적 결론

1월 28일, Robinhood의 청산 자금/SLD 물건을 처리하는 NSCC 회원은 DTCC/NSCC로부터 연락을 받았습니다. Fed-Ach를 통해 자동으로 이러한 일이 작동하는 방식입니다. 1월 19-27일에 완료되었으며 정기적으로 제공된 월별 SLD는 답답한 거래를 정리하기에 충분하지 않았습니다.

마진 호출을 하려면 먼저 마진을 게시해야 합니다. NSCC가 RH의 은행에 한 것은 마진 콜이 아닙니다. FED-ACH 또는 기타 통신 방법을 통해 자동으로 추가 유동성 예치금에 대한 요청이었습니다.

여기에서 여러 가지 사항에 유의하십시오.

1. DTCC 의원은 그날 마진콜이 없었다고 말했습니다.
2. 이것은 "추가 유동성 예금"으로 특징 지어지기 때문에 사실입니다.
3. "마진"으로 명확하게 분류되지 않습니다.

그리고 그것이 바로 DTCC 남자가 "의회에 거짓말을 하지 않은" 이유입니다.

RH의 후원 DTCC/NSCC 회원은 DTCC/NSCC가 RH 자체에 직접적으로가 아니라 RH의 은행/DTCC/NSCC 회원에게 더 많은 증거금을 요청했기 때문에 RH에 30억 달러에 "마진 콜"하고 있다고 RH에 전달했습니다.

NSCC/DTCC는 RH와 같은 후원 회원과 직접 대화하지 않습니다. 그들은 NSCC/DTCC의 회원인 주 은행이 주 은행과 동일한 NSCC/DTCC 회원 자격을 갖도록 RH를 후원하는 은행이기 때문에 RH와 같은 덜 "비" 브로커를 후원하는 은행과 직접 대화합니다.

기본적으로 그들은 NSCC/DTCC 멤버십을 RH에 빌려주고 있습니다. 이것은 더 많은 SLD에 대한 요청을 받는 회원이 RH가 아니라 은행임을 의미합니다. 그러면 BANK는 RH에게 $30억의 추가 SLD를 요청합니다. :)

설명 및 알림

이전에 이 DD의 어딘가에서 NSCC에 청산될 해당 월의 평균 예상 거래량을 전달하는 것은 OCC/Options Clearing Corporation이라고 말했습니다.

이것은 그들이 NSCC에 제공한 100% 정확한 숫자가 아니며, 내가 알지 못하는 평균 공식을 기반으로 한 모호한 추정치입니다. 추정치인걸로 압니다. OCC가 예상 요금을 계산하는 공식이 완전히 엉터리라는 것을 의미하는 잘못된 추정과 매우 흡사합니다.

정상적인 상황에서는 이 공식이 적합하지만 감마 스퀴즈에서 숏 스퀴즈로의 1월 SLD 기간까지 이어지는 미친 상태의 경우 평균을 사용하여 이에 대한 요금을 추정할 수 없습니다.

 

GME의 가격이 하락하는 날짜

1) 현지 CME 그룹 주식 바로가기

• https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/rolldates.html

2) 미국 인덱스 만료 및 롤 날짜 찾기

3) 롤링 날짜 이전 주부터 만기 날짜 이후 주까지 약세 경향이 있으며 이 전체 90일 주기에서 GME가 가장 많이 하락합니다.

 

주기를 발견한 다른 사용자

u/PWNWTFBBQ

무엇보다도, 나는 u/PWNWTFBBQ 가 같은 일(각 GME 주기가 발생할 때)을 나 자신의 하루/일 안에 알아냈지만 그것에 대해 아무것도 모른 채 순수한 수학 을 사용하여 리버스 엔지니어링함으로써 모든 사람에게 지적하고 싶습니다. 시장 역학.

그녀의 DD는 "알고리즘이 수년간 이 일을 해왔 습니다 " 라고 명명 되었습니다. 따라하기 어려울 수 있지만 있을 건 다 있습니다. 그녀는 또한 배당금이 가격을 낮추는 데 어떻게 사용되었는지 알아냈습니다. 모두 그녀의 DD에 있습니다.

유/거키니트

거킨! 그는 주기에 대해 꽤 알고 있는 것 같지만 또한 나와 PWNWTFBBQ와는 약간 다른 방식으로 보입니다. 그는 정기적인 주기 외에도 12월과 1월에 발생하는 GME ETF Leap 만료 및 GME Leap 만료 및 이것이 어떻게 큰 가격 동인이 될 수 있는지에 대해 이야기합니다.

그가 테이블에 가져 오는 것에 대한보다 명확한 그림을 보려면 그의 게시물 및 DD를 확인하는 것이 가장 좋습니다.